Skip to content

Организация риск-менеджмента в банке

Глобализация рынков, рост конкуренции, усиление налогового и законодательного маневрирования в экономической сфере, повышение частоты изменчивости цен, рост объемов баз данных приводят к повышению рисков во всех сферах деятельности, в частности в банковской.

Именно поэтому актуальными сегодня становятся проблемы обеспечения эффективности риск-менеджмента в банках, которые уделяют изучению и управлению ими больше внимания по ряду причин.

Во-первых, банки осуществляют деятельность преимущественно за счет привлечения денежных средств клиентов, а потому должны быть уверены, что они способны в любое время выполнить собственные обязательства перед ними. Кроме того положительный имидж банковского учреждения как надежного и стабильного партнера позволяет снизить стоимость ресурсов.

Во-вторых банки осуществляют значительные по объемам операции по сравнению с собственным капиталом, что порождает возможность получения значительных убытков.

В-третьих банки имеют довольно сложную структуру активов, пассивов, и внебалансовых обязательств, которые также могут нести значительные издержки для банка, широкий ассортимент банковских услуг, выдачи кредитов и микрозаймов и т.п., все это усложняет управление балансом и денежными потоками в банке. Организация менеджмента имеет перед собой задачу сохранения капитала акционеров и поддержание уровня доходности деятельности, что соответствует определенному акционерами уровню толерантности к риску.

Риск-менеджмент в любом банке должен базироваться на взаимосвязанных между собой принципах, к которым относятся:

  • соответствие стратегическим целям банка;
  • комплексность;
  • независимость;
  • информированность;
  • документирование, четкое разграничение полномочий и ответственности, влияние на оценку и мотивацию, покрытие издержек доходами и капиталом;
  • избежание конфликта интересов, учет худших сценариев развития событий.

Эффективное управление рисками в банках должно проводиться по следующим этапам:

  1. Идентификация, которая заключается в выявлении и признании существенных для банка издержек, их понимании и внедрении процесса управления ими. Например, ипотечными или потребительскими кредитами, выданными населению.
  2. Оценка ситуации, которая подразумевает определение вероятности возникновения издержек и возможного объема потерь от них.
  3. Банковское влияние, проявляется во внедрении мероприятий по недопущению превышения показателями издержек банка установленных предельных значений.

Мониторинг предполагает постоянное поддержание должного процесса управления. Он включает в себя:

  • наблюдение и анализ текущего положения и тенденций изменения банка;
  • контроль применения ответственными структурными подразделениями банка необходимых средств воздействия;
  • контроль соблюдения установленных лимитов, нормативов.

Итак, можем отметить, что формирование и развитие риск менеджмента является сложным и непрерывным процессом, форма реализации которого зависит от многих факторов, а именно: миссии банка, отношения владельцев, рыночной ниши банка и других условий его существования. Однако, в любом банке, должны выполняться основные принципы эффективного менеджмента.

Читать далее:

Как выбрать банк и услуги

Написать отзыв